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トレンド分析【Trend Analysis】

FXには投資戦略を考える方法としてテクニカル分析とファンダメンタル分析があり、中でもテクニカル分析をよく利用する人が多いようです。

そのテクニカル分析には、大きく分けて「トレンド系」と「オシレーター系」の2種類があります。

一般的には、トレンド系分析は中長期の予測に、オシレーター系分析は短期の予測に利用されることが多いです。

トレンド系分析は、市場の全体的な方向性を見て予測・判断したい時に活用されます。
特に相場のトレンドが上昇局面or下降局面といったように、マーケットに一つのトレンドが発生しているときに便利で有効な分析方法とされています。

最新 この分析を行うために様々な計算をしてみたり、値動きによって人間が感じる心理状態を数値化してコンピューター解析をしたりと、分析方法を研究している世界中のトレーダーが必死になって取り組んでいるのです。

こうしてみると、なんだかトレンド分析って複雑だし難しそう・・・と思うかもしれませんが、基本は全て同じです。

この基本をしっかりとする事によって、相場を研究し続けているトレーダー達と肩を並べる事だってできちゃいます。

下記に、トレンド系分析を行う上でよく使用される指標をピックアップしました。

●移動平均線
●ボリンジャーバンド
●MACD
●一目均衡表
●DMI

どれか1つは知っている!という方も多いのではないでしょうか。
これらはトレンド系分析の中でも有名な指標ばかりです。

オシレーター系分析と組み合わせて使うこともあるので、この機会に意味や見方を頭に叩き込んでしまいましょう〜!

移動平均線

テクニカル指標はたくさんありますが、その中で最も利用されているのが移動平均線です
圧倒的な1番人気の指標といえます。

移動平均線とは、「過去の一定期間の終値の平均値を線で結んだもの」です。
このラインの動きや位置からトレンドや相場の転換点を予測します。

為替は株のように出来高や取引量がわからないため、値動きを元にしたテクニカル指標が基本になります。
値動きの結果を最もシンプルに計算しているのが移動平均線です。

見方
移動平均線 (DMM.com証券(DMM FX)より)

上記の画像は、ドル円の日足チャートに移動平均線を表示したもので、短期、中期、長期の3本のラインを設定します。
ここでは短期(5日:緑)中期(25日:ピンク)長期(75日:黄)としています。

平均期間を長くすれば、さらに長期のトレンドを見ることも可能ですが、今回は一般的よく作成される日数で表示しました。

例えば、5日移動平均線の場合は、過去5日間の終値の平均値をもとに算出されます。
翌日になると新たに1日追加して、6日前の価格は自動的に外されます。

基準となる終値は、日足ならその日の終値となり、10分足なら10分足が確定した時の終値となります。

ほぼ全てのFX会社のテクニカル指標に含まれているので、使ったことのない方はぜひ一度利用して、トレンド分析に一歩足を踏み入れてみてください。

移動平均線ポイント

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、統計学を元にしたトレンド系のテクニカル指標です。
移動平均線に続く2番目に人気の指標ともいえるでしょう。

標準偏差を応用して、今後のチャートの変動を予測する分析方法となります。
相場の上限と下限を把握するのに使用され、売買エントリーのポイントを決めるのに便利です。

アメリカの投資家、ジョン・ボリンジャー氏が考案したテクニカル分析法なので、ボリンジャーバンドと呼ばれています。
略してボリバンと呼んでいる方もいるそうです。

では、ボリンジャーバンドは一体どのようにして算出されているのでしょうか。
計算式は以下の通りです。

標準偏差:σ(シグマ)
σ=√(期間×期間内の終値の2乗の合計-期間内の終値の合計の2乗) ÷ (期間 ×(期間-1))
±1σライン・・・移動平均線の数値±標準偏差
±2σライン・・・移動平均線の数値±2×標準偏差
±3σライン・・・移動平均線の数値±3×標準偏差

見たことない記号がいっぱい!難しそう!と思った方もいるかと思いますが、大丈夫です。
ほとんどのFX会社では、自動的に計算してバンドを表示してくれるので無理に計算式を覚えなくても「こんな感じなんだ〜」程度で頭に入れておいていただければと思います。

見方
ボリンジャーバンド (GMOクリック証券(FXネオ)はっちゅう君FXより)

GMOクリック証券(FXネオ)はっちゅう君FXの場合、パラメーターの初期設定は期間が20になっていますが、21にしても良いと思います。
ここでいう期間とは移動平均線のことで、ボリンジャーバンドの中心線になります。

偏差は1〜3で、計3本のラインを表示します。
これラインが±1σ、±2σ、±3σといったそれぞれを表します。(σ=「シグマ」)

表示方法は場合によって変えてください。
±2σまでにして5本ラインで表示するか、±3σまでにして7本ラインで表示するか、都合の良い方を使います。

・移動平均線=青
・±1σ=赤
・±2σ=黄
・±3σ=緑

移動平均線から見て上にあるラインが+のライン、
移動平均線から見て下にあるラインが−のラインです。

σ(シグマ)ラインの見方としては、買われすぎや売られすぎをパッと見で判断することが可能です。

バンドの±1σの範囲内に収まる確率・・・約68.3%
バンドの±2σの範囲内に収まる確率・・・約95.5%
バンドの±3σの範囲内に収まる確率・・・約99.7%

ボリンジャーバンド (GMOクリック証券(FXネオ)はっちゅう君FXより)

上記の画像のように、±2σ線から外に抜ける確率は4.5%なので、その上にある線にタッチしたら強い上昇トレンドなので「買いシグナル」、下のある線にタッチしたら強い下降トレンドなので「売りシグナル」と見るのが、ボリンジャーバンドの一般的とした使い方です。

ボリンジャーポイント

MACD

MACDとは、(Moving Average Convergence Divergence)の略称で、それぞれ下記のような意味があります。

・Moving Average=移動平均線
・Convergence=収束
・Divergence=拡散、発散

日本語では「移動平均収束拡散法」と訳されます。

MACDは、トレンド系指標の「移動平均線」を用いた、オシレータ系指標です。
基本となるのがトレンド系指標なので、こちらでご紹介させていただきます。

このテクニカル指標はとても信頼性が高く、100%までとはいきませんが、結構当たるテクニカル指標と言われています。

「アルファベット4文字」→「移動平均収束拡散法」→「結構当たる」

これだけでは全く意味がわからないと思うので、さっそく解説していきますね。

MACD計算式

MACDは、2つの「指数平滑移動平均線(EMA)の差」から求められます。
上記の計算式のように、短期EMAから長期EMAを引いた値がMACDになります。

EMA=過去の値段よりも直近の値段の方がウエイトが高くなる移動平均線のこと。
最新の値段を2倍にすることで、より近い値動きが反映されるようになっていて、通常の移動平均線よりも直近の値動きに反応しやすくなっているのが特徴です。

敏感に値動きに反応するので、相場が急に変動した時などにも対応することが可能で、トレンド転換にもイチ早く気づくことができます。
多くのFX会社の取引ツールでも、MACDの標準値(初期設定)として、「12EMA」と「26EMA」が使われています。

こういった計算式で算出された「MACD数値」と「一定期間分単純平均」を施した「シグナル」の2本のラインで為替相場の状況を分析していきます。

見方
MACD (外為オンラインより)

上記の画像でいうと、赤い線=MACD緑の線=シグナルとなります。
そのMACDの基本的な売買シグナルの見方としては、以下があげられます。

?ゼロラインより上or下どっちにあるか
上昇トレンド時=MACDはゼロラインよりも上にあり、上昇がいったん終わるとMACDはゼロラインへ引き寄せられます。
そこから下降に転じることになった場合、ゼロラインよりも下に価格は変動します。(=下降トレンド)

MACD? (外為オンラインより)

?ゴールデンクロスとデットクロス
MACDの「ゴールデンクロス」
MACDがシグナル線とクロスして上に突き抜けることになれば、買いのタイミング。

MACDの「デットクロス」
MACDがシグナル線とクロスして下に突き抜けることになれば、売りのタイミング。

ゴールデンクロスとデッドクロスは基本のテクニカル分析ひとつであり、相場の転換ポイントとされています。

ゴールデンクロスとデットクロス (外為オンラインより)

ゴールデンクロスとデットクロスポイント

一目均衡表

一目均衡表は、ペンネーム:一目山人(いちもくさんじん)氏という日本人が長い年月をかけて作り出した純国産のテクニカル指標です。
これは、時間的な概念に注目して開発された指標です。

特徴としては、トレンドの方向性や転換ポイントを価格だけではなく日数からも探ろうとしていることで、他のテクニカル指標ではあまり見ない「9日」や「26日」といった日数で計算されていることが多いです。

一目均衡表を完全に理解することは難しく、完ペキに使いこなせている人はわずがです。
しかし、他のテクニカル指標と組み合わせると視野も広がることから、人気の分析方法として用いられています。

【ドル/円・4時間足】チャート (DMM.com証券(DMM FX)より)


基準線(赤線)
計算式 当日を含め、過去26日間の高値と安値の中値
(26日間の最高値+26日間の最安値)÷2
転換線(黄色)
計算式 その日を含め、過去9日間の高値と安値の中値
(9日間の最高値+9日間の最安値)÷2
先行スパン1(グレー線)
計算式 基準線と転換線の中値を26日先行して記入
(基準線+転換線)÷2
先行スパン2(青線)
計算式 当日を含め過去52日間の高値と安値の中値を26日先行して記入
(52日間の最高値+52日間の最安値)÷2
遅行スパン(黄緑)
計算式 当日の終値を26日遡って記入
当日の終値を26日遅行させたもの

一目均衡表の設定値は、転換線「9」・基準線「26」・先行スパン「52」の【9・26・52】の設定で表示するのが一般的とされています。

一目均衡表には「雲」という変わった特徴があり、トレンドの向きをパッと見るのに最適です。
「先行スパン1」と「先行スパン2」で囲まれた部分が「雲」と呼ばれるものになり、価格よりも上部にあれば上昇トレンド、下部にあれば下降トレンドとされています。

またローソク足が「雲」に突入した時は、トレンドの転換ポイント目安とされており、ローソク足が雲を下から上に抜けると上昇サイン(=買サイン)で、上から下に抜ければ下落サイン(=売サイン)ということになります。

上昇ポイント (DMM.com証券(DMM FX)より)

一目均衡表ポイント

DMI

DMIとは、Directional Movement Indexの略で、日本語では方向性指数と呼ばれています。

現在のチャートが上向きの方が強いのか、下向きの方が強いのかを見るための指標です。

平均方向性指数のADXを合わせ、3つのラインを使って分析します。
トレードツールによっては、ADXRというラインがあります、これは、ADXのN日平均のことです。

ADXとADXRのクロスを狙ってエントリーすることもできますが、基本的には+DI、-DI、ADXの3つのラインでエントリーのタイミングを探りましょう。

見方
DMIチャート (GMOクリック証券「プラチナチャート」デモ版より)

◆+DI・・・上昇トレンドを示す(買いの強さ)
◆-DI・・・下降トレンドを示す(売りの強さ)
◆ADX・・・トレンドの勢いを示す

ADXが上向きの場合はトレンドが強くなってきていることを表し、横ばいもしくは下向きになっている場合は弱くなってきていることを表しています。

基本的には、「+DI」が「-DI」を上に抜けた所で「買い」、「-DI」が「+DI」を上に抜けた所で「売り」となります。

ただし、クロスした際もADXが上向きで強いトレンドを示さないと機能しません。
レンジ相場では、「+DI」と「-DI」が何度も交差するので、DMIは全く役に立たないでしょう。

「+DI」が「-DI」を上に突き抜けた所で、さらにADXが上向きである場合はエントリーポイントになります。

ADXが横ばいになったら決済のポイントですね。
この条件が揃う場面はそんなに無いので、デイトレードなどの短期売買では、使いにくい指標だと思います。

DMI計算式 (期間はN日としていますが、J.W.ワイルダーは14日間を採用しています。)

上記のような計算方法がありますが、これらの計算はFX会社が提供している取引ツールのDMIチャートが自動で計算してくれます。

自動で計算してくれますが、内容の意味を理解していないと何のことだかワケわからん・・・な状態になりますので、ざっくりとでも覚えておくと良いでしょう。

DMIポイント

それぞれの指標は、名前だけ見ると何だか難しそうに思えるかもしれませんが、重要なのはそれぞれのテクニカルチャート・数値の意味です。

これが分かれば、誰でも活用できるようになりますので、がんばって理解を深めていきましょう!

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・移動平均線
FXの基本的なテクニカル指標の中で最も有名でよく使われる移動平均線
過去のデータから平均値を出して簡単にトレンド系分析ができるので、初心者の方も理解しやすい指標のひとつ。
作成方法や平均線の種類、使い方まで詳しく解説しています。

・ボリンジャーバンド
移動平均線をベースとして、それを挟むように上下に線が加えられ、バンドのような形の指標です。
相場の変動率」が出せる仕組みになっており、売買のタイミングを決めるのに役立ちます
ボリンジャーバンドから様々な手法が考えられますが、このページでは基本となる順張り・逆張りの基本的な使い方もご紹介しています。

・MACD
「エムエーシーディ」または「マックディ」と呼ばれ、日本訳では「移動平均収束拡散法」といいます。
MACDとシグナルの2本のラインを使って、為替相場の現在の状況を分析する手法です。
見方は非常にシンプル。解説画像を見ながらMACDをマスターしちゃいましょう。

・一目均衡表
日本人が長い年月をかけて開発した純国産のテクニカル分析です。
名称の通り一目で価格の均衡状態が見れるチャートで、値動きとその他のラインから将来の価格を予測するというものです。
使いこなすまでにはかなりの研究と経験が必須になりますが、基本を覚えるだけでも売買の強い味方となりますよ。

・DMI
DMIの特徴を一言でいうと、「順張りに適したテクニカル分析」といえます。
オシレーター系の指標ですが、トレンドの上昇・下降を見極める指標なのでトレンド系分析と組み合わせて使う方が多いです。
DMIを覚えてしまえば、テクニカル分析の幅も広がること間違いナシです!

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