オシレーター分析【Oscillator Analysis】

FX投資には、手法を考える方法としてテクニカル分析とファンダメンタル分析がありますが、為替相場の世界ではテクニカル分析派のトレーダーが多いようです。

テクニカル分析で使われる指標は、マーケット市場の全体的な方向性を見て判断することを目的とした「トレンド系指標」と、現在のトレンドの強さや過熱感といった変化の大きさや今後の予測することを目的とした「オシレーター系指標」の2つあります。

振り子 オシレーターには「振り子」という意味があります。

オシレーター系分析には「振り子の原理」が応用されたものと考えられ、ある一定の範囲を振り子のように推移することからオシレーター系指標と呼ばれているのです。

このオシレーター系分析は、現在のトレンドの強さや過熱感などの変化を予測するときに便利とされており、特にレンジ相場などのボックス圏で推移しているときに有効的な分析方法となっています。

具体的には、ボックス圏で値幅が極端に大きいときは「価格の変動は行き過ぎ」といった判断をして、取引における売買のタイミングを図るのに役立ちます。

分析 一般的にはトレンド系が中長期的なトレード向け、オシレーター系が短期的なトレードの予想に使われることが多いとされています。

トレンド系とオシレーター系の指標は、相場の状況によってトレンド系とオシレーター系のテクニカルを組み合わせて使っている人が多いです。

どちらの指標が優れているというのではなく、視野を広くして把握するのには「トレンド系」、短期であったり、目の前に起きるであろうといった値動きを予測するのには「オシレーター系」と、両者を使い分けて取引するのがいいでしょう。

下記に、オシレーター系分析の中でよく使用される指標をピックアップしました。

●RSI
●ストキャスティクス
●RCI
●CMO
●ウィリアムズ%R

FX中級者?上級者の中に下記指標を全部使ったことある!という方もいるかもしれません。
そのくらい有名な指標なので、これを機に全部覚えちゃいましょう?!

RSI

RSIはオシレーター系分析の中で、最もメジャーだと言える指標です。
過去のレートを基準として、現在のレートは「買われすぎ」なのか「売られすぎ」なのかを簡単に判断することができます。

RSIを確認後、もし「売られすぎ」と判断できるのであれば、そろそろ上がるのでは・・・と判断して「買い」。

もし「買われすぎ」なのであれば、そろそろ下がるのでは・・・と判断して「売り」、といった逆張りの取引の際に使えます。

RSIは一定期間の中で上昇した値幅がどれくらいあるかパーセンテージで算出したものです。

計算式
RSI(%)=値上がり幅÷(値上がり幅の合計+値下がり幅の合計)×100

一定期間の値上がりや値下がりが対象なので、算出する期間によって値は異なります。

よく使われているのが「14日間」という期間。
例えば、ドル円の14日間の値上がり幅が6円で、値下がり幅が2円の場合、
6÷(6+2)×100=75%」になります。

RSIの見方
RSIは数値が高いほど「買われすぎ」とされ、低いほど「売られすぎ」を表します。

RSIポイント

RSIが70を超えたら「買われすぎ」と判断。
買いポジションを決済したり、売りエントリーするタイミングになります。

また、RSIが30を割ったら「売られすぎ」と判断。
売りポジションを決済したり、買いエントリーするタイミングになります。

RSI_chart (GMOクリック証券(FXネオ)より)

70や30のラインは、あくまで基本で、80以上になることも20以下になることもあります。
相場は「買われすぎ」や「売られすぎ」の状態が続くこともよくあります。
そういった時にRSIだけを見てエントリーすると、何度も損切りする羽目に・・・。

70%以上になったら売り、30%以下になったら売りと単純に考えるのではなく、強めのトレンドが発生している場合は少し様子を見てみたり、トレンド系指標と組み合わせて使ってみるのが良いでしょう。

RSIについてもっと詳しく≫

ストキャスティクス

ストキャスティクスは、RSIと並ぶくらい有名なオシレータ系のテクニカル指標で「買われすぎ」や「売られすぎ」を示します。

テクニカル分析では、オシレータ系×トレンド系という指標の組み合わせで使う事が多いのですが、FX初心者はオシレータ系としてストキャスティクスを選ぶ人が多いです。
それほどシンプルで簡単だということがわかりますね。

ストキャスティクスでは、「%K」と「%D」「%SD」という曲線を見て、売買のタイミングを探します。

%K=ある期間の最高値と最安値の間にあり、現在値がどこなのかを示します。
最高値と最安値のちょうど真ん中であれば%Kは50となります。

%D=%Kの平均線であり、%Kよりも少し遅れて動くのが特徴。

%SD=%Dの平均となります。

一般的なストキャスティクスは、%K%Dの2本の曲線が使われます。
これを「ファースト・ストキャスティクス」または「ノーマル・ストキャスティクス」と呼びます。

ファーストストキャスティクスでは価格に対して追いかけるような動きがあり、売買サインも頻繁に出る為ダマシも多いのです。

どうしてもダマシはイヤ!という方の為に日数を増やしてダマシの出現を少なくした「スローストキャスティクス」が使われることも多いです。

見方 stochastic_chart (GMOクリック証券(FXネオ)より)

上記のチャートは、GMOクリック証券(FXネオ)のプラチナチャートでストキャスティクスを表示したものです。
赤線が「%K」黄線が「%D」緑線が「Slow%D」です。

この3本のパラメータは、自分の好きなように設定を変更できるのですが、プレミアチャートの初期設定では、「%K=9」「%D=3」「Slow%D=3」となっています。

ストキャスティクスポイント

RSIと同じように、「買われすぎ」の基準を70%、「売られすぎ」の基準を30%と考えても良いでしょう。
自分基準を設定して、75%や25%をラインにしても全然OKです!

30%以下にある場合、売られすぎなので「どこかで反転するのでは…」といった可能性が高いですが、30%以下のラインで、%K%Dを下から上に突き抜ける場面が「買いポイント」になります。

70%以上にある場合、買われすぎなのでこちらも「どこかで反転するのでは…」といった可能性が高いですが、70%以上のラインで、%K%Dを上から下に突き抜ける場面が「売りポイント」になります。

RCI

RCI(Rank Correlation Index)は、直近のある一定期間における値動きを見るための、オシレーター系指標です。

RCIでは、値段そのものを計算対象にするのではなく「時間」と「値段」に順位をつけて、時間と値段にはどういった相関関係があるのかを分析します。

見方 RCI_chart (GMOクリック証券(FXネオ)より)

上記の画像は、GMOクリック証券のプラチナチャートでRCIを表示したものです。
期間というと、初期値が「短期9」「中期26」や「長期52」となっています。

基本的に・・・

+100%に向かっている時は「上昇トレンド」で、80%以上は買われすぎとなり、100%付近は天井圏
※なので売りサインとなります。

-100%に向かっている時は「下降トレンド」で、-80%以上は売られすぎとなり、-100%付近は底値圏
※なので買いサインになります。

RCIは、期間が異なる複数の線を利用する人が多いです。

※天井圏=価格が上げ切っている価格帯
※底値圏=価格が下がり切っている価格帯

RCIポイント

RCIのライン1本で売買ポイントを探ろうとする場合、短期間の設定にすると頻繁に80や-80のラインを超えるので、ダマシにあう可能性が高くなるので注意が必要です。

複数のRCIを使って精度を上げたり、他のテクニカル指標と組み合わせて使って、売買ポイントを探していきましょう。

CMO
CMO(シャンデモメンタムオシレーター)は、上昇幅と下落幅の大きさを見て判断することで「買われすぎ」「売られすぎ」を判断するオシレーター系指標です。

RSIと使い方が似ているので比較されることが多いのですが「買われすぎ(売られすぎ)」の判断だけではなく、CMOはトレンドの強さを測定することができるので、そこがRSIとは異なる点ですね。

見方
CMO_chart (DMM.com証券(DMM FX)より)

上記の画像は、DMM.com証券(DMM FX)のチャートでCMOを表示したものになります。

基本的には、50以上が「買われすぎ」、-50以下が「売られすぎ」と示されます。

CMOが-50?-100の水準で推移してる=売り圧力が強く、特に-100に近いときは下落トレンドが強い

CMOが50?100の水準で推移してる=買い圧力が強く、特に100に近いときは上昇落トレンドが強い

CMOポイント

いくつかのシグナルが考えられますが、CMOのみで売買ポイントを探すのは非常に難しいとされています。

RSIなどの指標と同じように、逆行現象が発生した時にエントリーするのも手かもしれませんが、当然のようにダマシもあります。
逆行現象も比較的よく発生するので、CMO×他のテクニカル指標の組み合わせで使うようにしましょう。

ウィリアムズ%R

伝説のトレーダー「ラリー・ウィリアムズ」が開発したオシレーター系指標
「%Rオシレーター」や「W%R」とも呼ばれています。

似たようなものだと、ストキャスティクスの%Kに近い指標といったところでしょうか。
ある一定期間の最高値と最安値の価格変動幅の中から、直近の終値がどの位置にあるのかを示すことができるのがウィリアムズ%Rです。

RSIやストキャスティクスの指標と同じように「売られすぎ・買われすぎ」を表す指標です。
%Rの「R」とはレンジのことで、レンジ相場で有効的に使われます。

この%Rの値は0?-100%の間で変化します。
上昇トレンド発生時には、%Rは0に近いところで動きます。
また、トレンドが下落傾向の時は、%Rが-100%近くで推移していきます。

williams_chart? (GMOクリック証券(FXネオ)より)

上記の画像は、GMOクリック証券のプラチナチャートでウィリアムズ%Rを表示したものです。
基本的に、-20%以上が「買われすぎ」、-80%以上が「売られすぎ」を示しています。

williams%R_chart_? (GMOクリック証券(FXネオ)より)

ただし、このように0や-100に頻繁に近づくことがあるので、これだけで「売買シグナルだ!」と判断することはできません。
ウィリアムズ%Rは、0%や100%になりやすいので逆張りをしやすいのですが、反応が敏感すぎてしまってダマシも多いので、注意が必要ですね。

売買のサイン
williams%R_sign? (GMOクリック証券(FXネオ)より)

このように、%Rが何度も0に触れるような場面で、-20ラインを下に突き抜けたら売りサインとなります。

williams%R_sign? (GMOクリック証券(FXネオ)より)

このように、ウィリアムズ%Rが何度か-100に触れるような動きがあった後、-80ラインを上に突き抜けたら買いサインとなります。

ただ、ウィリアムズ%Rだけを頼りに売買取引するのはリスクが高いと思うので、移動平均線など他の指標と組み合わせて使うのがオススメです。

このように主要なオシレーター指標だけでも、これだけの分析が可能になります。
しかし、すべて100%当たるというような指標ではありませんので、ひとつの指標にこだわらず様々な分析方法を試して、比較してみてください。
それぞれの特徴があるので、自分に合った指標を選んでマスターすることが、FX上達へとつながります。

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使い方をマスターして、実際の取引にどんどん活用していきましょう。

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