MACDとは?FXで活用するテクニカル指標を分かりやすく解説

MACD(エムエーシーディー)とは

MACDとは「Moving Average Convergence/Divergence Trading Method」の略で、「エムエーシーディー」または「マックディ」という名称で呼ばれています。

直訳すると「移動平均収束拡散法」という、ちょっと難しい(ややこしい)言葉になりますが、あまり堅く考えなくても、シグナルだけを使えるようになれば問題はありません。

このテクニカル指標は非常に信頼性が高いとされており、100%当たる!というわけではないのですが、けっこう当たるテクニカル指標と言われています。

2本の線で表わされていて、一本はMACDのライン、もう一本は「シグナル」と呼ばれています。

MACDの算出は、指数平滑移動平均・長期平均・短期平均が使用され、短期平均から長期平均の引いた値を繋いだラインがMACDとなります。

シグナル(シグナルライン)とは

こうして算出したMACD数値の「一定期間分単純平均」を施したものが「シグナル(シグナルライン)」です。
このMACDとシグナルの2本のラインによって、為替相場の状況を分析していくのです。
以下の図でいうと赤い線=MACD緑の線=シグナルラインとなります。

ドル/円30分足チャートでのMACD指標(外為オンラインより)

ドル/円30分足チャートでのMACD指標(外為オンラインより) (外為オンラインより)

MACDの見方・使い方

MACDはのチャートは、移動平均線みたいに見えると思います。
実際にMACDの正式名称が「移動平均収束拡散法」であることから、移動平均線を拡大したり縮小させたりする手法であることがわかりますね。

MACDの代表的な売買シグナルの見方として、2つあげられます。

MACDの代表的売買シグナルの見方「ゼロラインからの位置」

上昇トレンド時、MACDはゼロラインよりも上に位置していて、いったん上昇が終わるとMACDはゼロラインへ引き寄せられます。

そこから下降に転じることになれば、ゼロラインよりも下に価格は変動します。
それに従って、MACDが現在位置しているところを見るだけで相場の傾向(上昇or下降)をつかめる!というわけなのです。

ゼロラインよりどちらの位置にあるか (外為オンラインより)

ゴールデンクロス・デットクロス

2本のラインの位置関係を見ると売買ポイントが見えてきます。
MACDがシグナル線とクロスして上に抜けることになれば、買いのタイミングとなります。
これをMACDの「ゴールデンクロス」といいます。

逆にMACDがシグナル線とクロスして下に抜ける事を「デットクロス」言い、売りのタイミングとして利用されています。
ゴールデンクロスとデッドクロスは、テクニカル分析の基本とも呼べるものであり、相場の転換ポイントとされています。
これは多くの投資家が利用している売買サインのひとつです。

ゴールデンクロスとデッドクロス (外為オンラインより)

MACDの考え方と算出方法

MACDを出すには、「指数平滑移動平均線(EMA)」というものが使われています。
この「指数平滑移動平均線(EMA)」とは、直近の値にウエイトをかけ、データが古くなっていくとウエイトは減少する仕組みです。
この「指数平滑移動平均線(EMA)」を使って、その相関関係からシグナルを見ていくのです。

計算式

上記がMACDの・・というより、「指数平滑移動平均線(EMA)の算出方法」です。

まずNに短期と長期2つの期間をあてはめた、2つのEMAを算出します。

一般的には移動平均線と同じく、13日や26日などが一番よく使われる期間となります。

この方法で2つのEMAを算出し、短期EMAから長期のEMAを引いたものが「MACD」となるのです。
そしてMACD値の9日間の移動平均を出したものがMACDとクロスする「シグナル」線になります。

計算式はちょっと複雑ですよね。
難しくて計算できないかも!と思った方、ご安心ください。

MACDを取り扱っているFX会社では自動的に計算してくれる仕組みとなっているので、無理に覚える必要はないです。
上記の計算式はご参考までに。

MACD以外の売買シグナル

移動平均線やストキャスティクスと同じように、MACDの線とシグナルの線がゴールデンクロスすれば買いシグナル、デッドクロスすれば売りシグナルということはお分かりいただけたかと思います。

また、ストキャスティクスやRSIのように分析チャートが上昇部分or下降部分でクロスしたものは、シグナルの精度がより高いものになります。
MACDは%などの値で表されるわけではないので、上限下限は決まっていないのですが、「0」(ゼロライン)が基準点となっています。

その為プラス部分が上限となり、マイナス部分が下限となります。
このようにMACDのシグナルは、移動平均線やストキャスティクスを理解している人にとっては、非常にわかりやすい指標になっているのです。

MACDの注意点

MACDはオシレーター系の他のテクニカル分析と同じように、短い時間足だけで判断すると「ダマシ」が多くなります。
なので、長い時間足と平行してチェックしていくことが重要なのです。

特に、高値や安値を更新する程の大きな値動きが出た際は、どうしてもMACDが後追いの形となって表示されます。
こういった場合は正確な判断が難しくなるので、十分な注意が必要です。

MACDは移動平均線をベースとして作られているため、一般的なオシレーター系指標よりも早く売買のタイミングが表れることが良いところですが、単独で使用するというのは難しいものがあります。

したがって、他のオシレーター系やトレンド系の分析方法と組み合わせて取引に役立てていくことが、確実な利用法といえるでしょう。

元外銀ディーラーだいまん流!MACDの利用法

ここで、当サイトでもトレード戦略ブログを執筆しているFXトレーダー、だいまん氏が紹介する「だいまん流 MACDの利用法」をご紹介します。

MACDは比較的優れたテクニカル分析と言われていますので、パラメーターなどを調整する以外ではあまり変わった利用方法は必要ありません。
一応私が一般的に利用されている方法以外で注目している利用方法を2つご紹介します。

ヒストグラムとは

ヒストグラムとは「MACD」の数値から単純に「シグナル」の数値を差し引いたものです。
MACDがシグナルを上回るゴールデン・クロスの場合、マイナス圏からプラス圏に転じ、MACDがシグナルを下回るデッド・クロスの場合は、プラス圏からマイナス圏に転じます。

ただ単に、通常の「MACDとシグナル」の関係をゼロを中心とした「棒グラフ化」したもので、これ自体に大きな意味はありません。
また一部のFX会社では表示できないものもあります。

ただ2本線だけ推移を確認するよりも、より売り買いのシグナルが見やすくなります。

ドル/円日足チャートで黄色の棒グラフがヒストグラム(YJFX!より)

ドル/円日足チャートで黄色の棒グラフがヒストグラム(YJFX!より) (YJFX!より)

この「ヒストグラム」の利用方法としては、通常通りMACDとシグナルのゴールデン&デッド・クロスで、買いや売りを行いますが、この「ヒストグラム」を利食いのサインと見る方法です。

以下のチャートをご覧ください。

ドル/円日足チャート相場(YJFX!より) (YJFX!より)

① ではデッド・クロスに併せて売って、ゴールデン・クロスで買いの戦略を取ります。
一方の② の位置では「ヒストグラム」のピーク感を確認して、利食いを実行するという単純な方法です。

ヒストグラムの数値は、マイナス50からプラス50の間で推移します
この位置に近いレベルまで数値が変化すれば理想的ですが、そういったケースはあまり多くありません。
個人の感覚次第となることは残念ですが、MACDとシグナルのクロスだけでトレードするより早く利食い判断が可能となるメリットがあります。

ただ、③ のような「タイバージェンス」的に状況では、少し判断が難しくなるのでその点は注意してご利用ください。

「パラボリック」を併用する方法

MACDは、オシレーター系の他のテクニカル分析と同様に「ダマシ」が多くなります。

それを補う上で、他のテクニカル分析を併用することが理想的ですが、MACDがオシレーター系指標ですのでこれを補うために同様のオシレーター系指標を併用することは同様なダイバージェンスが発生する可能性あり、あまり意味がありません。

そこでここでは、トレンド追従型のJ.W.ワイルダー氏が考案した「パラボリック・タイムプライス」を利用する方法をご紹介します。

パラボリックとは「放物線」という意味で、ここで基準として用いる「SAR(ストップ&リバースポイント)」がチャート上に放物線状に描かれることから「パラボリック」と命名されています。

ここで計算方法の詳細は、別添をご参照頂くとして、割愛させて頂きますが、基本的に以下のように利用します。

売りシグナル=上昇しているSARが下降してくる値段と接触する→SARが下降に転じる
買いシグナル=下降しているSARが上昇してくる値段と接触する→SARが上昇に転じる

以下が日足チャートにMACDと「パラボリック」を表示したものです。

ドル/円日足チャートMACDとパラボリックを表示(YJFX!より)

ドル/円日足チャートMACDとパラボリックを表示(YJFX!より) (YJFX!より)

基本的にMACDとシグナルのはっきりとしたデッド・クロスやゴールデン・クロスは良いのですが、特にMACDのサインが曖昧な場合に於いて「パラボリック」動きを参考にします。

① 反転したMACDが再びデッド・クロス気味となりましたが、パラボリックが買いサインを継続していることで買いを維持できます。
② 及び③ MACDとパラボリックが反転気味も、直ぐにまたパラボリックが売りサインに変わっています。
一旦売りのポジションを利食ったとしても、また売り直しのチャンスとなります。
④と⑤ MACDもパラボリックも買いに転じましたが、こちらも直ぐにパラボリックが売りサインを出しています。
売り直しができるでしょう。

こういったものはほんの1例ですが、「MACD」と整合性の高い他のテクニカル指標を利用することで、トレードの精度が上がることは間違いないでしょう。
みなさんも、いろいろなテクニカル指標とMACDの組み合わせを試してみましょう。

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